Der Baseler Ausschuß für Bankenaufsicht reagiert auf die internationale Subprime-Krise der Banken mit der geplanten Anpassung der Eigenkapitalregeln (Basel II). Stärker bei der Eigenkapitalunterlegung sollen zukünftig die “Event-Risk” berücksichtigt werden.

Dies sind Ereignisse, bei denen mit großen Preisausschlägen in den Handelsbüchern der Institute zu rechnen ist. Hieraus ergibt sich eine weitere wichtige Überschneidung zwischen dem Risikomanagement und dem Business Continuity Management der Finanzinstitute.

Bereits bestehende Anforderungen an das BCM existieren aus der notwendigen Unterlegung der operationellen Risiken mit Eigenkapital im Rahmen der Säule 1 sowie der Definition der Anforderungen an das BCM in Form der “High Level principles for business continuity“.

Mit der Berücksichtigung der Event-Risk ergibt sich zukünftig eine weitere inhaltliche Überschneidung dieser beiden risikoorientierten Themenstellungen.

Events, die zu massiven Ausschlägen in den Bewertungen des Handelsbuchs führen, können (müssen aber nicht) die gleichen Ereignisse sein, die relevant für die Notfallvorsorge im Rahmen des BCM sind. Dies sind beispielsweise Marktpreisschocks aus Katastrophen, terroristischen Ereignissen und Pandemien.

Diese Events sind also Gegenstand des Managements operationeller Risiken, dem BCM und zukünftiger Risikovorsorge im Rahmen der “Event-Risk” von Basel II.

Eine enge Anbindung des BCM an das Risikomanagement, neben der traditionellen Anbindung an die IT, wird in Zukunft daher immer bedeutender werden, um eine einheitliche unternehmensweite Risikodefinition zu finden und für diese Risiken abgestimmt und angemessen Vorsorge treffen zu können.
Die Anpassungen in Basel II sind bis 2010 geplant. Bis zu diesem Umsetzungstermin sind Übergangsregelungen für die Handelsbuchrisiken geplant.